Normalement on doit écrire un Internet et un site internet (interconnexion de réseaux) et je pense qu'il y a bien une majuscule à un site Web ; à l'origine il y a bien une majuscule. Mais bon, c'est juste un détail.
Je viens de regarder dans mon dictionnaire, et j'ai vu que l'orthographe est "site web"
@NewSupergeograf -> il y a des mots en anglais qui prennent des majuscules comme les mois, alors qu'en français, on n'en met pas. Je me fie peu souvent à l'orthographe anglaise.
Le mot Web prend une majuscule, on dit le Web, un site Web (ici Web caractérise un nom) et c'est la forme courte de https://WWW. Web est un nom unique.
En revanche, en nom composé, il n'y a pas de majuscule.