jeu flash

Est-ce que je peux mettre des jeux flash sur le bureau de mon ordinateur ?

Oui mais c'est un peu compliqué à récupérer depuis internet, si c'est ça que tu veux faire.
Il faut récupérer le lien du flash dans la source de la page du jeu (clic droit / afficher la source de la page), aller dessus (il se termine en .swf) et faire "enregistrer sous". Et ça ne marche pas toujours car certains jeux ont besoin de rester connecté à leur environnement d'origine.

Est-ce illégal ?

Sans en être certain, je dirais que non.